top of page

Valuation Pricing Service (VPS)

Qualitätsgesicherte Kursversorgung für Fondsindustrie (KARBV-konform), Retailbanken (MiFID II) und Versicherungen (Niederstwertprinzip)

Generelles Ziel des Valuation Pricing Service (VPS) ist die qualitätsgesicherte Kursversorgung für nahezu alle Assetklassen (inkl. illiquider Assetklassen und OTC Derivate) bei gleichzeitig voller Transparenz und Auditfähigkeit gegenüber Prüfern, Börsen und Datenquellen.

​

Der Service erfüllt damit nicht nur die aufsichtsrechtlichen Anforderungen der einzelnen Zielgruppen an eine transparente Bewertung, er reduziert auch manuelle Datenbeschaffungs- und Prüfschritte und sorgt für nachvollziehbare, voll automatisierte Prozesse, insbesondere bei illiquiden Titeln und OTC Bewertungen.

​

Die Qualitätssicherung der Daten wird durch eine Vielzahl von Plausibilisierungen und eine kaskadierende Prozesskette, wenn notwendig über mehrere Vendoren hinweg, sichergestellt. Dabei werden unter Berücksichtigung kundenindividuell konfigurierbarer Regelwerke pro Instrument alle kundenspezifisch verfügbaren Kurse ermittelt und über ein Instrumentenklassen-spezifisches Regelwerk pro Gattung ein Bewertungskurs ausgeliefert.

Prozessdarstellung

VPS - Prozessschaubild_white.png

Ihre Vorteile

  • Qualitätsgesicherte Kursversorgung durch Verwendung verlässlicher Kurse für die Bewertung auf Basis eines transparenten Regelwerks
     

  • Dauerhafte Senkung der Datenkosten durch optimierte/kaskadierende Datenabholprozesse
     

  • Unterstützung der internen Kostenkontrolle durch statistische Reports zur Quellen- und Datennutzung
     

  • Flexible Einbindung von eigenen Daten sowie Speziallieferanten für alle Assetklassen (inkl. OTC)
     

  • Automatisierung der Prozesse und damit Reduktion des für die Kursermittlung und -prüfung anfallenden Arbeitsaufwandes
     

  • Steuerung Validierungs- und Prüfprozesse anhand fachlicher Regelwerke über umfangreiche Konfigurationsmöglichkeiten
     

  • Revisionssicherheit durch Audit-Reports zur Nachvollziehbarkeit der Kursermittlung und -prüfung

bottom of page