Financial Gateway unterstützt Großbank bei der Intraday Marktkonformitätsprüfung

gd inside hat den technischen Service zur Überprüfung der Marktgerechtigkeit nach MaRisk für eine namhafte Großbank maßgeblich erweitert. Bereits seit 2014 setzt das Haus zur Überwachung von Trades im Rahmen der aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Marktkonformitätsprüfung einen automatisierten Datenservice zur untertägigen Prüfung von Trades ein. Die vorgeschaltete Businesslogik und der Datentransfer zwischen Kunde und Vendor werden dabei über das technische Interface Financial Gateway (www.financial-gateway.de) gesteuert, das auch die Zugriffsrechte der Mandanten verwaltet und alle Prozesse überwacht.

Die für die untertägige Marktkonformitätsprüfung notwendige Abholung von Time-Series bei SIX Financial Information erfolgt nach objektiven Marktparametern und kann kundenspezifisch über das implementierte Regelwerk (z.B. über Blacklist-Funktionen) parametrisiert werden.

Der Service, der für Bonds und strukturierte Produkte bereits erfolgreich im Einsatz war, wurde nun für die Assetklassen FX Spots, Rohstoffe und OTC Derivate erweitert. Hierfür wurde ein zusätzlicher adhoc Request implementiert, die Businesslogik um die automatisierte Ermittlung von untertägigen Kursspannen bzw. OTC-Spannen erweitert und zusätzlich ein Independent Calculation Agent (Smarttra.de) für die OTC Derivate eingebunden. Alle Prozesse werden durch Monitoring- und Alert-Services überwacht.

Die konsolidierte Ergebnisdatei wird innerhalb von 30 Minuten bereitgestellt und kann zusammen mit Kontroll- und Auditreports, einer kundenspezifisch aufbereiteten Excel-Datei sowie Abrufstatistiken zusätzlich über eine WebUI direkt am Arbeitsplatz abgerufen werden. Diese Funktionserweiterungen schaffen für die Bank nicht nur ein Höchstmaß an Flexibilität im Arbeitsprozess, sie reduzieren auch nachweislich manuelle Aufwände und senken die operationellen Risiken sowie die Datenkosten durch eine klare Data Governance.

Der weitere Ausbau des Serviceangebotes um zusätzliche Komponenten im Zusammenhang mit MiFID II und dem Liquiditätsmanagement wird zeitnah erfolgen.

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